Straddle Stratégie Une approche simple au marché neutre Dans le commerce, il existe de nombreuses stratégies de négociation sophistiqués conçus pour aider les commerçants à réussir, peu importe si le marché se déplace vers le haut ou vers le bas. Certaines des stratégies les plus sophistiquées, comme les condors de fer et les papillons de fer. Sont légendaires dans le monde des options. Ils exigent un achat et une vente complexes de plusieurs options à différents prix d'exercice. Le résultat final est de s'assurer qu'un commerçant est en mesure de profiter, peu importe où le prix sous-jacent de l'action, la monnaie ou la marchandise se termine. Cependant, l'une des stratégies d'options les moins sophistiquées peut accomplir le même objectif de marché neutre avec beaucoup moins de tracas - et son efficacité. La stratégie est connue comme un chevauchement. Il ne nécessite que l'achat ou la vente d'une mise et un appel afin de devenir activé. Dans cet article, bien jeter un oeil à différents types de chevaux de fer et les avantages et les pièges de chacun. Types de Straddles Straddle est une stratégie qui est accomplie en tenant un nombre égal de puts et les appels avec le même prix d'exercice et les dates d'expiration. Voici les deux types de positions de chevauchement. Long Straddle - Le long straddle est conçu autour de l'achat d'un put et d'un appel au même prix d'exercice et date d'expiration. La longue chevauchée est destinée à tirer profit du changement du prix du marché en exploitant une volatilité accrue. Indépendamment de quelle direction le prix des marchés se déplace, une longue position de chevauchement vous aura positionné pour en profiter. Straddle court - Le court straddle exige que le commerçant de vendre à la fois une option de vente et une option d'achat au même prix d'exercice et la date d'expiration. En vendant les options, un commerçant est en mesure de percevoir la prime comme un profit. Un commerçant ne prospère que lorsqu'un court cheval est dans un marché avec peu ou pas de volatilité. L'occasion de profit sera basée 100 sur les marchés manque de capacité à déplacer vers le haut ou vers le bas. Si le marché développe un biais dans les deux sens, alors la prime totale perçue est compromise. Le succès ou l'échec de tout straddle est basée sur les limitations naturelles que les options ont intrinsèquement avec le momentum marchés globaux. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel sur les options de base) Le Long Straddle Un long straddle est spécialement conçu pour aider un commerçant à attraper des bénéfices peu importe où le marché décide d'aller. Il ya trois directions qu'un marché peut déplacer: vers le haut, vers le bas ou latéralement. Lorsque le marché se déplace de côté, il est difficile de savoir si elle va casser à la hausse ou à la baisse. Pour se préparer avec succès à l'éclatement des marchés. Il ya un de deux choix disponibles: le commerçant peut choisir un côté et espère que le marché se brise dans cette direction. Le trader peut couvrir ses paris et choisir les deux côtés simultanément. C'est là que la longue chevauchement entre en jeu. En achetant un put et un appel, le commerçant est en mesure d'attraper le mouvement marchés indépendamment de sa direction. Si le marché monte, l'appel est là si le marché se déplace vers le bas, la mise est là. Dans la figure 1, nous examinons un instantané de 17 jours du marché de l'euro. Cet instantané trouve l'euro coincé entre 1.5660 et 1.54. Alors que le marché semble comme il peut percée le prix 1,5660, il n'ya aucune garantie qu'il le sera. Basé sur cette incertitude, l'achat d'une chevauchée nous permettra d'attraper le marché si elle casse à la hausse ou si elle remonte au niveau de 1,54. Cela permet au commerçant d'éviter toute surprise. Inconvénients à la longue Straddle Voici les trois principaux inconvénients de la longue straddle. Dépenses Risque de perte Absence de volatilité La règle générale en ce qui concerne les options d'achat est que les options en argent et en argent sont plus chères que les options hors du marché. Chaque option at-the-money peut valoir quelques milliers de dollars. Donc, alors que l'intention initiale est d'être en mesure d'attraper le mouvement marchés, le coût de le faire peut ne pas correspondre au montant à risque. Dans la figure 2, nous voyons que le marché se casse à la hausse, directement à 1,5660. Cela nous amène au deuxième problème: le risque de perte. Alors que notre appel à 1,5660 a maintenant déplacé dans l'argent et augmenté en valeur dans le processus, le 1,5660 mis a maintenant diminué en valeur parce qu'il a maintenant déplacé plus loin de l'argent. La rapidité avec laquelle un trader peut quitter le côté perdant du chevauchement aura un impact significatif sur ce que le résultat global rentable de la chevauchée peut être. Si les pertes d'option montent plus vite que les gains d'option ou le marché ne parvient pas à se déplacer assez pour compenser les pertes, le commerce global sera un perdant. L'inconvénient final concerne la composition inhérente des options. Toutes les options sont composées des deux valeurs suivantes. Valeur temporelle - La valeur temporelle provient de l'éloignement de l'option. Valeur intrinsèque - La valeur intrinsèque provient du prix d'exercice des options en cours, à l'intérieur ou à l'argent. Si le marché manque de volatilité et ne se déplace pas vers le haut ou vers le bas, l'option de vente et d'achat perdra de la valeur chaque jour. Cela continuera jusqu'à ce que le marché soit définitivement choisit une direction ou les options expirent sans valeur. La Straddle courte La force de court cheval est aussi son inconvénient. Au lieu d'acheter une mise et un appel, une mise et un appel sont vendus afin de générer un revenu à partir des primes. Les milliers qui ont été dépensés par les acheteurs mis et appeler effectivement remplir votre compte. Cela peut être une grande aubaine pour tout commerçant. L'inconvénient, cependant, est que lorsque vous vendez une option, vous vous exposer à un risque illimité. Tant que le marché ne se déplace pas vers le haut ou vers le bas dans le prix, le trader à courte distance est parfaitement bien. Le scénario optimum rentable implique l'érosion à la fois de la valeur temporelle et de la valeur intrinsèque des options de vente et d'achat. Dans le cas où le marché ne choisir une direction, le commerçant non seulement doit payer pour les pertes qui s'accumulent. Mais il doit également rendre la prime qu'il a perçue. Le seul recours que les commerçants à courte distance sont de racheter les options qu'ils ont vendues lorsque la valeur le justifie. Cela peut se produire à tout moment pendant le cycle de vie d'un métier. Si ce n'est pas fait, le seul choix est de tenir jusqu'à l'expiration. Lorsque Straddles Work Best L'option straddle fonctionne mieux quand il répond au moins à l'un de ces trois critères: Le marché est dans un modèle latéral. Il ya des nouvelles, des gains ou une autre annonce en attente. Les analystes ont des prédictions étendues sur une annonce particulière. Les analystes peuvent avoir un impact énorme sur la façon dont le marché réagit avant qu'une annonce ne soit jamais faite. Avant toute décision sur les bénéfices ou les analystes annonce gouvernementale, faire de leur mieux pour prédire la valeur exacte de l'annonce sera. Les analystes peuvent faire des estimations semaines à l'avance de l'annonce réelle, qui par inadvertance oblige le marché à monter ou descendre. Si la prédiction est bonne ou mauvaise est secondaire à la façon dont le marché réagit et si votre chevauchement sera rentable. Après les chiffres réels sont publiés, le marché a une des deux façons de réagir: La prévision des analystes peut ajouter ou diminuer l'élan du prix réel une fois l'annonce est fabriqué. En d'autres termes, il va aller dans la direction de ce que l'analyste a prédit ou il montrera des signes de fatigue. Un straddle correctement créé, court ou long, peut réussir à profiter de ce type de scénario de marché. La difficulté réside dans le fait de savoir quand utiliser une courte ou une longue chevauchée. Cela ne peut être déterminé que lorsque le marché se déplacera contre les nouvelles et lorsque les nouvelles seront simplement ajouter à l'élan de la direction des marchés. Conclusion Il ya une pression constante sur les commerçants de choisir d'acheter ou de vendre, de percevoir des primes ou payer des primes, mais la chevauchée est le grand égaliseur. Le straddle permet à un commerçant de laisser le marché décider où il veut aller. L'adage commercial classique est la tendance est votre ami. Profitez de l'une des rares fois que vous êtes autorisé à être dans deux endroits à la fois avec un put et un call. Straddle trading EA J'ai besoin d'aide avec cette EA. Son but est pour les nouvelles chevauchent le commerce. Les paramètres d'entrée sont: 1) le nombre de lots que vous voulez commercer 2) le nombre de pépins loin du prix actuel 3) TP 4) SL 5) voulez-vous une commande d'achat, une commande de vente ou les deux 6) la date et l'heure que vous voulez Commandes à placer Lorsque vous le laissez fonctionner, il mettra des ordres d'achat et / ou de vente au moment que vous avez spécifié, avec la perte d'arrêt et les bénéfices cibles que vous avez entrés. Je l'ai testé quelques fois sur la démo et l'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois sur le compte réel pour NFP. Il a fait un excellent travail, a placé les commandes de la façon dont je voulais, 1 minute avant les nouvelles. Maintenant, je n'ai pas assez d'expérience dans le codage pour faire cette EA de travailler exactement ce que je veux qu'il le faire, j'espère que vous les gars peuvent m'aider. A) Je ne sais pas comment faire l'EA pour vérifier à la fois la date et l'heure de passer des commandes. Pour l'instant, il ne vérifie que l'heure. B) Je voudrais avoir une option pour mettre dans la date et l'heure d'expiration pour les ordres, ne savez pas comment faire cela. J'ai vu qu'il y a un paramètre pour expiraton dans cette fonction qui est appelée quand l'ordre est placé, mais je reçois toujours des erreurs quand j'ai essayé de l'utiliser, alors je l'ai laissé sur 0 (zéro) pour l'instant. C) Pour l'instant, il ne placera que 1 achat et 1 ordre de vente, peut-être serait-il une bonne idée de paramétrer cela aussi afin que nous puissions choisir une ou plusieurs commandes à placer dans n'importe quelle direction. Si vous pensez que cette EA en vaut la peine, n'hésitez pas à l'ajouter et à l'améliorer comme bon vous semble. J'ai été straddle trading depuis quelque temps maintenant avec succès. Je suis intéressé à entendre ou voir toute programmation qui vous aidera. En ce moment, placer l'ordre dans 10 pips haut et 10 pips bas du prix actuel 3 min avant majeure et annoucements eur. Avec 10 stop loss sur chacun. Trop de métiers positifs en rang pour compter. Je serais intéressé par votre programme. Joli d'entendre ce 20pipperdaily, je suis assez nouveau à ce thingie chevauchement, toujours trop cautios, peur des whipsaws. Mais il semble que si la cible est assez petite, comme 10 pips ou quelque chose, il peut être touché sur la plupart des annonces. Espérons que certains peuvent nous aider avec cette EA. Je vois. Donc, tout ce que j'ai besoin est de quotdelayquot mon ordinateur de temps par quelques secondes. Je ne vois toujours aucun quotordersquot affiché. Est-ce que c'est censé être normal BTW. J'ai une position ouverte bien que sur une paire de devises différentes. Cela va interférer avec le script Je vois ce code: if (OrdersTotal () 0) Cela affecte-t-il le script straddle S'il n'y a pas de changement de prix, EA n'est pas exécuté. Maintenant, sur le nombre d'ordres. OrdersTotal () compte tous les ordres sur toutes les paires sur lesquelles l'EA est associé. Donc cela signifie, dès qu'il ouvre un ordre sur une paire, il cessera de mettre plus d'ordres. Je vais changer le code de sorte que EA peut travailler sur plus d'une paire en même temps, l'afficher ici dès que c'est fait. Merci, branac
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